Vma Veranderlike Bewegende Gemiddelde

Hier is 'n eenvoudige strategie vir die handel die ES met behulp van die VMA aanwyser. Die VMA (Variable bewegende gemiddelde) is ook bekend as Vidya of veranderlike Index Dynamic Gemiddelde. Dit is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde wat outomaties pas die smoothing gewig op grond van die wisselvalligheid van die data. In tye van lae onbestendigheid, soos wanneer die prys trending, moet die tydperk korter vir die inevetiable onderbreking in tendens wees. Maar in tye van meer wisselvallig nie-trending bars, die tydperk moet langer wees om uit te filtreer kap. VMA gebruik die GMO aanwyser vir interne wisselvalligheid berekeninge. Jy kan die lengte van beide periodes aan te pas. Probeer 'n stel van VMA (High, 9, 18) vir verlang (lyn kleur blou in voorbeeld). Instelling van VMA (Lae, 9, 18) vir kortbroek (lyn kleur rooi in voorbeeld). Sit hulle albei op die grafiek. Wanneer 'n kroeg ten volle hierbo sluit / hieronder, gee die posisie. Byvoorbeeld, as die Lae van die bar bo die lang ry, gaan lank. As die Hoë van die bar is onder die kort lyn, gaan short. Efficiency verhouding Veranderlike bewegende gemiddelde (ER-VMA) 8211 toetsuitslae die veranderlike bewegende gemiddelde (VMA) dinamiese pas sy eie smoothing tydperk by die veranderende marktoestande gegrond op 'n Volatiliteit indeks (vi). Terwyl enige VI gebruik kan word, word in hierdie artikel sal ons kyk na hoe die VMA voer met behulp van 'n doeltreffendheid verhouding (EV). Dit is identies aan die van die gewysigde GMO dat Tushar S. Chande voorgestel word in sy artikel Oktober 1995 in tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8216Identifying kragtige breakouts Vroeë 8216. Die ER-VMA vereis twee gebruiker gekies insette: 'n doeltreffendheid verhouding Tydperk en 'n VMA tydperk. Ons getoets ambagte lang en kort gaan, met behulp van Daily data, neem Einde van die dag (EOD) en einde van week (eow) seine te ontleed alle kombinasies van: DAAR 10, 20, 40, 80, 126, 252 VMA 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 die ER lengtes is gekies as gevolg van die feit dat hulle ooreenstem met die geskatte aantal handelsdae in standaard kalender tydperke: 10 dae 2 weke, 20 dae 1 maand, 40 dae 2 maande, 80 dae jaar, 126 dae jaar en daar is 252 handelsdae in 'n gemiddelde jaar. Die VMA periodes gekies nadat voorlopige toetse het getoon dat wanneer dit gekombineer met die verskillende DAAR lengtes hulle gelei tot mediaan glad tydperke tussen 6 en 207 dae 'n reeks wat die beste resultate op grond van wat ons weet uit vorige navorsing oor bewegende gemiddeldes moet vang. 'N Totaal van 240 verskillende gemiddeldes is getoets en was dit, elkeen loop deur 300 jaar van data oor 16 verskillende globale indekse (besonderhede hier). DAAR Veranderlike bewegende gemiddelde EOD vs eow Returns: Soos met die vorige VMA toets, elke enkele DAAR-VMA behulp EOD seine geslaag om die gemiddelde koop oortref en hou geannualiseerde opbrengs van 6,32 tydens die toetsperiode (voordat vir transaksiekoste en glip). Dit is duidelik dat die ER tydperke van 126 en 252 wat die beste resultate met behulp van beide EOD en eow seine. Dit eggo vorige resultate op ander 8216intelligent8217 bewegende gemiddeldes. Die 126 Dag DAAR-VMA met 'n konstante van 1 staan ​​uit as die beste presteerder met EOD seine terwyl die 252 Dag DAAR-VMA met 'n konstante van 9 was die beste by die neem van eow seine. (Die resultate op die kort kant herhaal hierdie). Dit is interessant om daarop te let dat die opbrengs hou baie goed by die gebruik van eow seine op 'n 252 DAAR so Kom ons neem 'n nader kyk na die hoe die waarskynlikheid van wins en handel duur vergelyk vir EOD en eow seine: Dit is duidelik dat daar 'n groot sprong in die waarskynlikheid van wins en die gemiddelde duur handel by die gebruik van eow seine albei hoogs wenslik eienskappe veral as hulle bereik kan word sonder om afbreuk te veel terugkeer. Beste EOD Doeltreffendheid verhouding Veranderlike bewegende gemiddelde Ek het ingesluit op die bogenoemde grafiek die prestasie van die 126 Dag Frama, EOD 4, 300 Lang becuase tot dusver die beste presterende bewegende gemiddelde is. Die 126 Dag DAAR-VMA, EOD 1, Long geproduseer byna identies resultate om die beste wat die Frama kan produseer, maar steeds onder voer effens (Dieselfde geld aan die kort kant). Plus daar is ook ander klein dingetjies wat teen die 126 Dag DAAR-VMA, EOD 1 soos 'n effense toename in die grootste verlies en nie draai 'n wins op die Nikkei 225. 126 Dag DAAR-VMA, EOD 1 8211 Smoothing Tydperk Distribution As ons kyk na die smoothing verspreiding jy kan dit sien is baie soortgelyk aan die Frama maar met 'n laer gemiddelde en 'n massiewe reeks. 126 Dag DAAR-VMA, 1 8211 Alpha vergelyking met 'n idee van die lesings wat hierdie resultate ons 'n gedeelte van die alfa vir die 126 Dag DAAR-VMA, 1 kaart gebring geskep en dit vergelyk met die beste presterende Frama kry om te sien of daar enige ooreenkomste wat sou openbaar wat 'n goeie wisselvalligheid indeks: die alfa nie 'n baie soortgelyke patroon vir beide die 126 Dag Frama 4, 300 en die 126 Dag DAAR-VMA 1 het en dit verder help om te verduidelik waarom hulle prestasie is so soortgelyk. Let egter daarop dat die Frama is veel minder wisselvallig. Dit is altyd beter om te werk met aanwysers wat skoon lesings met 'n lae vlakke van geraas veronderstelling dat hulle steeds goeie resultate te genereer. Beste eow Doeltreffendheid verhouding Veranderlike bewegende gemiddelde Ek het ingesluit op die bogenoemde grafiek die prestasie van die 252 Dag Frama, eow 40, 250 Lang becuase tot dusver was die bes presterende 8216slower8217 bewegende gemiddelde. Die 252 Dag DAAR-VMA, eow 9, onder voer deur 'n klein hoeveelheid van byna elke maatreël maar dit bied 'n langer gemiddelde handel duur van 86 dae in vergelyking met 63 dae vir die Frama. Dit maak die 252 Dag DAAR-VMA, eow 9 'n baie sterk kandidaat as die beste 8216slower8217 bewegende gemiddelde hoewel sy prestasie op die kort kant onder voer deur 'n effens groter marge. 252 Dag DAAR-VMA, eow 9 8211 Smoothing Tydperk Distribution As ons kyk na die smoothing verspreiding vir die 252 Dag DAAR-VMA, 9 jy kan sien dat dit baie meer is versprei met net 33 van sy die tydperke wat in die eerste 50 datapunte terwyl dieselfde reeks dek 82 vir die Frama. Dit het ook 'n veel hoër gemiddelde glad tydperk van 119 in vergelyking met 52 vir die Frama wat verduidelik waarom dit 'n langer gemiddelde duur handel het. 252 Dag DAAR-VMA, 9 8211 Alpha Vergelyking Hierdie keer sien ons dat die Alfa's is baie verskillende, maar weer eens die Frama is veel minder wisselvallig. Onthou, hoe hoër die lees van die vinniger die gevolglike glad tydperk die ER-VMA bly baie laer as die Frama wat lei tot 'n stadiger gemiddelde. Ten slotte Die ER-VMA produseer sommige indrukwekkende opbrengste en gee die Frama 'n goeie lopie vir sy geld. Vir 'n 8216fast8217 bewegende gemiddelde die 126 Dag Frama, EOD 4, 300 is beslis beter as die 126 Dag DAAR-VMA, 1 omdat dit beter as met byna elke maat en word gelei deur lesings (D) wat veel minder wisselvallig is. Vir die 8216slower8217 bewegende gemiddelde is dit moeiliker om die wenner te kies. Ek hou van die feit dat die 252 ER-VMA, 9 het 'n baie meer eweredige verspreiding van glad en 'n langer duur gemiddeld handel. Dit is egter jammer dat daar soveel meer geraas in die lesings (ER) dat dit lei. Die ER-VMA Warrens beslis noem en miskien verdere navorsing, maar op grond van ons bevindinge tot dusver die Frama bly effens beter in byna elke opsig. Wil jy hierdie aanwyser gebruik Kry 'n gratis Excel spreadsheet op die vloeiende skakel onder te laai tegniese aanwysers: Wisselend bewegende gemiddelde (VMA). Dit sal outomaties aan te pas by een van die vele verskillende vis wat jy kan kies insluitend die doeltreffendheid verhouding wat in hierdie artikel. Vir meer in hierdie reeks sien Tegniese aanwyser Veg vir Oppergesag 'n Inskrywing sein na 'n lang (of uitgang sein na 'n kort dek) gaan vir elke getoets is gegenereer met 'n sluiting bo die gemiddelde en 'n uitgang-sein gemiddelde (of inskrywing sein kort om te gaan) was gegenereer op elke sluiting onder wat bewegende gemiddelde. Geen rente verdien terwyl dit in kontant en geen toelae is gemaak vir transaksiekoste of glip. Ambagte is getoets met behulp van Einde van die dag (EOD) en einde van week (eow) seine op Daily data. Bv. Daily data met 'n eow sein sal die Week benodig om klaar te maak bo 'n daaglikse bewegende gemiddelde om 'n lang oop of toe te maak 'n kort rukkie daaglikse data met EOD seine die daaglikse prys sou vereis om te sluit bo 'n daaglikse bewegende gemiddelde om 'n lang oop of toe te maak 'n kort en omgekeerd. Dit was die gemiddelde jaarlikse opbrengs van die 16 markte gedurende die toetstydperk. Die gebruik van hierdie toetse data is opgeneem in die resultate sigblad en meer besonderhede oor ons metode kan hier gevind word. 252 Dag DAAR-AMA, 9 8211 Alpha ComparisonVariable bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Ave (Vidya) die veranderlike bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) is ontwikkel deur Tushar S. Chande en eerste in die Maart 1992 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 aanpassing bewegende Gemiddeldes om markonbestendigheid Chande8217s teorie is dat die prestasie van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde verbeter kan word deur die gebruik van 'n Volatiliteit Index (vi) die smoothing tydperk as marktoestande verander aan te pas. Die idee is dat wanneer pryse is oorvol gemiddeld moet stadiger te whipsaws vermy, maar wanneer pryse sterk trending gemiddeld moet bespoedig die groot prysbewegings te vang. Hy was nie die eerste persoon om te dink langs hierdie lyne George R. Arrington, Ph. D lei 'n veranderlike Eenvoudige bewegende gemiddelde op grond van standaardafwyking in die Junie 1991 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 Die bou van 'n veranderlike-Lengte bewegende gemiddelde ( VLMA). Die YIDYA verteenwoordig egter 'n groot stap vorentoe van die VLMA omdat dit toegelaat om 'n veel groter verspreiding van gladstryking tydperke. Hoe om 'n veranderlike bewegende gemiddelde VMA (vi Close) ((1 8211 (vi)) VMA1) VI Gebruikers keuse van 'n mate van wisselvalligheid of tendens krag te bereken. N Gebruiker gekies konstante glad tydperk. Hier is 'n voorbeeld van 'n 3 tydperk VMA met 'n 3 tydperk Doeltreffendheid verhouding (EV) as die VI: Hoe die Vidya Smoothing verander deur die wisselvalligheid indeks die veranderlike bewegende gemiddelde is uniek in die sin dat dit geen boonste of onderste grens van sy glad tydperk: die VMA glad tydperk kan oneindig hoë gaan totdat die wisselvalligheid indeks is gelyk aan nul op watter punt die gevolglike gemiddelde sal ophou beweeg en wees gelyk aan die vorige VMA. Wanneer die wisselvalligheid indeks gelyk 1 sal die smoothing tydperk gelyk aan die gebruiker gekies word konstant 8216N8217 kennisgewing hoe wanneer die Y-as N, die X-as 1. Maar as die wisselvalligheid indeks gebruik kan uitstyg bo 1 (soos die standaardafwyking verhouding) dan die smoothing tydperk kan daal onder die konstante gekose gebruiker. Wanneer die VI (N / 2) 0.5 dan die smoothing tydperk sal wees 1, wat gelyk is aan die prys self is. Daarom is die VI wat gebruik word moet nie bo styg (N / 2) 0.5 en indien wel op geleentheid dan moet hierdie cap geskryf in die formule. N blik op die werklike Alpha Omdat die VMA is soos die naam aandui, veranderlike, die 8216Actual Alpha8217 is nie staties nie, maar word beïnvloed deur die VI. Deur die verandering van die konstante 8216N8217 egter die interpretasie van die VI grootliks verander: Bo julle 'n voorbeeld van die 8216Actual Alpha8217 en die gevolglike glad tydperk vir 'n VMA met 'n 8216N8217 van 1 kan sien en 'n 8216N8217 van 5. Ons weet dat wanneer die VI 1 (wat daarop dui dat die voorraad perfek is trending) die smoothing tydperk 8216N8217. So het die vinnigste moontlike glad tydperke in hierdie voorbeelde sal onderskeidelik 1 en 5 nie 'n groot verskil. Maar dit is verbasend om te sien wat 'n groot impak veranderende 8216N8217 net 'n paar punte het algeheel. Om die waarheid te as 8216N8217 verhoog die gevolglike VMA beweeg eksponensieel stadiger. Dit affekteer is eerder soos die kwadratuur wat gebruik word deur Kaufman in sy Adaptive bewegende gemiddelde. Wat Volatiliteit Index om Chande gebruik oorspronklik gebruik die standaard afwyking verhouding as sy VI en dit is die een tipies gebruik wanneer mense praat oor 'n Vidya. Maar later, in die artikel Oktober 1995 van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 8216Identifying kragtige breakouts Vroeë 8216 het hy voorgestel dat die gebruik van sy eie Chande Momentum ossillator (GMO). Omdat die GMO wissel tussen 100 en -100, om dit te gebruik in hierdie aansoek moet ons die absolute waarde gedeel deur 100. neem Die resultaat is identies aan die doeltreffendheid verhouding (EV) en is die VI gebruik meestal wanneer mense verwys na 'n VMA . Enige mate van wisselvalligheid of tendens krag kan egter gebruik word, solank dit inpas tussen 'n nul tot (N / 2) 0.5 reeks waar hoër lesings dui op 'n sterker tendens. Wisselvalligheid indekse wat gebruik word vir toetsing as deel van die 8216Technical aanwyser Veg vir Oppergesag 8216 het ons getoets / sal die volgende aanwysers toets as die wisselvalligheid indeks in 'n veranderlike Moving Average: Is daar enige ander wat jy dink is die moeite werd om te toets Laat weet ons asseblief in die kommentaar afdeling aan die onderkant. Veranderlike bewegende gemiddelde Excel-lêer Ek het saam 'n Excel spreiblad met die veranderlike bewegende gemiddelde en het dit beskikbaar vir gratis aflaai. Dit bevat 'n 8216basic8217 weergawe wat al die werk toon en 'n 8216fancy8217 een wat outomaties kan aanpas by die lengte sowel as die wisselvalligheid indeks wat jy spesifiseer. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder te laai tegniese aanwysers: Wisselend bewegende gemiddelde (VMA) 10 Dag Veranderlike bewegende gemiddelde Voorbeeld, VI 50 Dag Doeltreffendheid verhouding Dankie Broer dit is 'n groot. die verduideliking van die wiskunde daaragter is nou baie nuttig dat ek verstaan ​​hoe elke deel van die vergelyking werk ek kan speel met dit een question8230 VMA1 vir die vuis data wys jy net die Close1 gebruik en in daardie geval waarom nie net gebruik Close1 dit moet meer ontvanklik vir prysverandering ek moet saamstem met steveplace, heteroskedacity is moeilik om te verduidelik om 7:00 in die oggend lol bly dat jy dit gevind nuttig Petrus. Ek vind 'n paar van die formules om die web vir hierdie dinge regtig moeilik om te lees, want ek enige formele wiskunde onderwys don8217t het. Dit is waarom ek breek dit alles neer en wys die werk, so daar is geen verwarring. Met betrekking tot jou vraag die VMA nog 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / eksponensiële bewegende gemiddelde / maar met 'n dinamiese Alpha in plaas van 'n konstante een. Alle EMA gebruik hul vorige gemiddelde as hulle vorentoe te beweeg, maar moet gekeur met 'n getal aan die begin (gewoonlik die vorige noue) EMO EMO (1) (Close EMO (1)). As jy steeds die vorige noue gebruik dan die gemiddelde sou so na as om dit byna presies ooreenstem met die spoor van die prys. Laai die sigblad as jy reeds haven8217t en het 'n drie gedruk. Gaan na sel J5 aan die einde van die formule sal sê as (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) verander hierdie te lees as (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) vul hierdie formule om die onderkant van die kolom en dit sal dan verwys na die vorige noue plaas van die vorige VMA. BTW ek het net opgemerk dat ek die stel te update handleiding berekening eerder as outomatiese sigblad. Wil jy dalk om dit te verander of laai dit weer soos ek dit nou het vaste. Sayyed 4 jaar gelede Ek gebruik VMA saam met ander MA8217s (eenvoudige, exp, geweeg, vol gelaai, driehoekige). moet ek gebruik dieselfde tydperk vir VMA as die tydperk vir ander gemiddeldes gebruik ek kruising as my koop / verkoop punte as ander MA8217s of moet ek gebruik die rigting van VMA as my koop / verkoop sein dankie vir u ondersteuning. Derry Bruin 4 jaar gelede Jy kan toetsuitslae sien vir 'n paar van die MA jy hier genoem 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / beste tegniese-aanwysers / Die antwoord op jou vraag hang af of jy dit gebruik as deel van 'n meganiese stelsel of 'n diskresionêre een. Ek het nie die resultate van MA CROSSOVER tussen verskillende tipes MA getoets, maar ek wouldn8217t verwag dat dit 'n effektiewe benadering wees. Elke tipe bewegende gemiddelde is uniek en daarom is dit nie nodig om dieselfde smoothing tydperk gebruik en die VMA is so anders as die dit moet as 'n geheel en al afsonderlik gemiddelde behandel. Hoop dit help DerryHere is 'n eenvoudige strategie vir die handel die ES met behulp van die VMA aanwyser. Die VMA (Variable bewegende gemiddelde) is ook bekend as Vidya of veranderlike Index Dynamic Gemiddelde. Dit is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde wat outomaties pas die smoothing gewig op grond van die wisselvalligheid van die data. In tye van lae onbestendigheid, soos wanneer die prys trending, moet die tydperk korter vir die inevetiable onderbreking in tendens wees. Maar in tye van meer wisselvallig nie-trending bars, die tydperk moet langer wees om uit te filtreer kap. VMA gebruik die GMO aanwyser vir interne wisselvalligheid berekeninge. Jy kan die lengte van beide periodes aan te pas. Probeer 'n stel van VMA (High, 9, 18) vir verlang (lyn kleur blou in voorbeeld). Instelling van VMA (Lae, 9, 18) vir kortbroek (lyn kleur rooi in voorbeeld). Sit hulle albei op die grafiek. Wanneer 'n kroeg ten volle hierbo sluit / hieronder, gee die posisie. Byvoorbeeld, as die Lae van die bar bo die lang ry, gaan lank. As die Hoë van die bar is onder die kort lyn, gaan short. What nie VMA staan ​​vir monsters in tydskrifte argief: Veranderlike bewegende gemiddelde VMA en Vidya - Wat is dit en hoe word dit bereken Leer hierdie en nog baie meer, plus 'n gratis Excel sigblad om Aflaai. Die veranderlike bewegende gemiddelde studie kan jy baie kreatief met die bewegende gemiddeldes te kry. Drie bewegende gemiddeldes is toegepas (normale, eksponensiële, en stryk). Veranderlike bewegende gemiddelde aanwyser is ontwikkel deur Tushar S. Chande met 'n doel om te tendense, gladde data skommelinge te bepaal en te genereer voorraad koop en. Igor Dit is die AMA n veranderlike bewegende gemiddelde ontwerp deur Perry Kaufman. Soos beskryf in sy boek slimmer Trading. Dit verander spoed van 'n 3 tydperk EMO om 400 meer as 3 miljoen geverifieerde definisies van afkortings en akronieme in Akroniem solder. Vir geverifieer definisies besoek AcronymFinder Alle handelsmerke / diens punte gekla op hierdie webtuiste is die eiendom van die onderskeie eienaars. Die Akroniem solder is kopie 2005-2016, Akroniem Finder, Alle regte voorbehou. Oor hierdie resultate